Selon le mythe, Zeus a décidé de fonder un oracle au centre du monde. Afin de trouver le site convenable, il a laissé deux aigles s’envoler, le premier vers l’Est et le second vers l’Ouest. Les deux aigles se sont rencontrés par-dessus de Delphes, ainsi suggérant que c’était là le centre du monde, le nombril (Omphalus) de la terre.
Par rapport à la géographie, Delphes se trouvent au cœur de la Grèce centrale. La vallée de la petite rivière de Pleistos constitue le passage naturel de la Grèce de l’est vers la Grèce de l’ouest. En même temps, des études topographiques ont montré que la route qui commençait du port de la vallée du Pleistos, à savoir Cirrha, et passait à travers Amphisse et Gravia et la région d’Oitè, joignait le golfe de Corinthe avec la Thessalie depuis l’époque mycénienne (1500-1100 av. J.-C.).

Delphes furent bâtis sur les ruines d'un habitat mycénien. Selon la tradition, au début il existait un sanctuaire dédié à la divinité féminine de Gaia (la Terre) gardé par le dragon effrayant Python. Apollon a tué Python et il a fondé son propre sanctuaire, où il a placé comme prêtres des Crétois, qui sont arrivés à Kirrha, le port de Delphes, en suivant le dieu transformé en dauphin. Ce mythe s’est perpétué dans les représentations des célébrations et fêtes qui avaient lieu à Delphes, à savoir celles des Septéria, Delphinia, Thargélia, Theofaneia et finalement, les Jeux Pythiques qui étaient célébrés afin de commémorer la victoire du dieu contre Python et qui comprenaient des concours de musique et des courses gymniques.

Les fouilles archéologiques ont révélé des figurines féminines et un ustensile cérémonial, des éléments considérés comme la preuve archéologique de la tradition littéraire plus tardive concernant l’existence d’un Oracle “primitif” dont la première divinatrice était la déesse Gaea. Cette tradition fut adoptée par les prêtres delphiques et accentuée par les poètes du Vème siècle av. J.-C. La recherche moderne conteste la vérité historique du mythe, considérant que le placement chronologique de la fondation de l’Oracle lors de la période préhistorique s’adapte au schéma théogonique, selon lequel le panthéon grec se développe des divinités du pègre en dieux célestes.